Технический взгляд на рынок. Популярные уровни.

[Rinat Sarayshin]

Нефть (CL), не смогла закрепится выше 50 SMA 76, и обвалилась к значениям значениям прошлой пятницы 73.

Внизу у цены целое скопление уровней поддержек, ближайшая 200 SMA 71, затем "куглое" число 70, затем минимум квартала 54 Price Channel 68,70, поэтому существенно продвижение цены вниз может быть затруднено.

Сверху сопротивление поменьше, первое 50 SMA 76, круглый уровень в 75 я не беру потому, что в нашем случае он оказался слабым, его за неделю пробили два раза и вверх и вниз, видимо там не было существенного скопления ордеров, и даже если было то его уже разобрали два раза. Затем следует "круглая" цифра 80, а после годовой максимум 250 Price Channel 84.

[Rinat Sarayshin]

Хотелось бы еще остановится на такой теме как работа на сильно коррелирующих инструментах, например металлы Золото (GC) и Серебро (SI).

Как правило они двигаются вместе и в одном направлении, но все равно между ними есть небольшие отличия, рассмотрим различия на графиках.

Золото (GC) обновило хай года на 4 дня позже чем это сделало Серебро (SI) однако оно продвинулось, относительно уровней, на много дальше, и потом когда началось паление Золото (GC) падает хуже чем Серебро (SI) , оно пробило почти все наши уровни поддержки, остался только 200 SMA 1020, в то время как Серебро (SI) пробило все уровни!

Какой вывод можно сделать из этого примера, как говорит старая трейдерская поговорка, "надо покупать силу и продавать слабость". В нашем случае если выбирать, что продавать Золото (GC) или Серебро (SI) надо выбирать Серебро (SI) , так как оно технически выглядит слабее. Если же образуется сетап на покупку, то выбирать золото.

[Rinat Sarayshin]

По фьючерсу ES, образовалась ситуация на которую стоит обратить внимание.

Сразу за уровнем 54 Price Channel 1067, образовалась свеча доджи (свеча у которой открытие совпадает с закрытием), появление такой свечи вблизи поддержки можно считать признаком разворота. Однако доджи у поддержки считается более слабым сигналом разворота, чем доджи у сопротивления. Так, что у нас именно такой слабый доджи.
es.gif
Можно еще вспомнить сигнал описанный Ларри Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", где описывается, что на индексах при виде таких, или похожих, свечных моделей разворота, нужно не покупать на пробой максимума доджи (как это говорит классика свечного анализа), а продавать, если цена опуститься и пробьет минимум этого доджи.

Логическое объяснение такое, графически ситуация того дня выглядит так, с открытия цена пошла довольно существенно вниз, но под конец сессии, все падение выкупили и цена закрылась почти вровень с открытием. Из этого можно предположить, что те кто "выкупал падение" скорее всего поставили стопы за минимум этой свечи, за уровень 1040, поэтому если цена дойдет до этого уровня могут сработать стопы быков, и она "улетит" на них еще дальше.
es_а.gif

[Rinat Sarayshin]

По CC (Какао), цена пробила уровень поддержки 54 Price Channel на 3040, и сейчас наблюдается консолидация вблизи Важного уровня поддержки 200 SMA 2960.

Вчера образовался внутренний день, это говорит о неопределенности быков, и медведей, о их нежелании рисковать. Этот внутренний день может быть как точкой, разворота так и точкой продолжения. Все станет ясно только после того когда цена пробьет минимум или максимум внешнего дня, если мин то точка продолжения, если макс то разворот.

При отскоке от 200 SMA 2960, ближайший уровень сопротивления на котором можно зафиксировать часть прибыли, это уровень 50 SMA 3300, затем макс года 3510.

[Rinat Sarayshin]

CC (Какао) , все таки отскочила от SMA 200, смотрим что будет дальше.

[Rinat Sarayshin]

ES, вблизи уровня сопротивления SMA 50 1105 образовался доджи, это говорит о том, что возможен отскок от уровня, если цена упадет ниже вчерашнего минимума на уровне 1093.

[Rinat Sarayshin]

По ES, отскок все таки произошел, только не так как это предполагалось, а с небольшим заходом за уровень SMA 50 1105, цена отскочила от уровня сопротивления образованного 20 Price Channel 1112. Ближайший уровень поддержки находится на 1040, затем SMA 200 на 1030

[Rinat Sarayshin]

Нефть (CL) отбилась от круглого уровня в 80$, если падение продолжится то ближайшими уровнями поддержки выступят SMA 50 на 77$, затем круглый уровень 75$, после него уровень SMA 200 на 72$.

Справедливости ради надо заметить, что если цена продолжит расти, то ближайший уровень способный оказать сопротивление это максимум года 250 Price Channel на 84$

[Rinat Sarayshin]

Ситуация с газом (NG).

Цена NG Приблизилась к поддержке 54 Price Channel на уровне 4,745. Учитывая то, что всего два месяца назад NG обновил годовой максимум, то возможно ожидать отскока цены от этого уровня. Следует помнить, что "внизу" есть еще сильный уровень 200 SMA на 4,400, который может оказать цене поддержку, однако это последний бастион ниже него только 250 Price Channel на 2,400, но же минимум года.

[Rinat Sarayshin]

Нефть (CL) отскочив от 50 SMA на 77,20, продолжает консолидироваться у круглого уровня 80$. Первой поддержкой может выступить 50 SMA на 77,20, затем круглое число 75$, сопротивление может оказать круглое число 80$ а затем максимум года 250 Price Channel на уровне 84$

cl.gif